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任何交易策略都可以通过历史数据进行回测验证。当回测完成后，系统会在“报告”选项卡中展示汇总结果和相关特性。这份报告便于对不同智能交易系统进行横向对比，也方便比较同一系统在不同参数设置下的表现。本文将详细解读测试报告中的各项数字含义。

测试结果报告示例

以下方测试报告结果为示例进行解读：

TotalTrades – 交易总笔数；

ProfitTrades – 盈利交易笔数；

LossTrades – 亏损交易笔数；

GrossProfit – 总盈利金额；

GrossLoss – 总亏损金额。

在某些情况下，初始余额与图中最低点之间的差值反映了资金回撤幅度：

AbsoluteDrawDown = InitialDeposit - MinimalBalance

最大回撤是指从某个峰值到之后最低点之间的最大差距：

MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak) 在图表下方会标注测试期间的最大回撤值，并以粗箭头突出显示。

最大回撤百分比等于最大回撤金额除以对应峰值：

MaxDrawDown % = MaxDrawDLMAX官网own / its MaxPeak * 100%

报告中其余指标可通过基本数学计算得出。

Total trades – 测试期间的总交易笔数；

Short positions (won %) – 空单总数量及其中盈利单的占比（空单盈利笔数/空单总数*100%）；

Long positions (won %) – 多单总数量及其中盈利单的占比（多单盈利笔数/多单总数*100%）；

Profit trades (% of total) – 盈利交易笔数占总交易笔数的百分比（盈利笔数/总笔数*100%）；

Loss trades (% of total) – 亏损交易笔数占总交易笔数的百分比（亏损笔数/总笔数*100%）；

Largest profit trade – 盈利交易中单笔最大盈利额；

Largest loss trade – 亏损交易中单笔最大亏损额；

Average profit trade – 盈利交易的平均盈利额（总盈利额/盈利笔数）；

Average loss trade – 亏损交易的平均亏损额（总亏损额/亏损笔数）；

Maximum consecutive wins (profit in money) – 最大连续盈利次数及其对应的累计盈利金额；

Maximum consecutive losses (loss in money) – 最大连续亏损次数及其对应的累计亏损金额；

Maximal consecutive profit (count of wins) – 连续盈利的最大次数；

Maximal consecutive loss (count of losses) – 连续亏损的最大次数；

Average consecutive wins – 连续盈利的平均次数；

Average consecutive losses – 连续亏损的平均次数。

图表中的颜色标识

图表中使用了以下颜色进行区分：

亮绿色 – 以分钟为单位的模型，图中标注为7。

略深绿色 – 表示更大的时间周期模型，从M5至H4。

粉色 – 完全不规则的分形模型，图中标注为2。

灰色 – 原始模型，图中标注为1。

上述颜色示意图基于初始模型参数计算：

Bars in test = 4190;

StartBar = 2371;

StartGen (H4) = 3042 (图中标注为3);

Start H1 = 3355 (图中标注为4);

Start M30 = 3841 (图中标注为5);

Start M15 = 3891 (图中标注为6);

Start M5 = 0 (图中未标注);

Start M1 = 3917.

结合上述数值与模型公式，可得出以下结果：

((0.25*(3042-2371) + 0.5*(3917-3042) + 0.9*(4190-3917)) / (4190-2371))*100% = ((0.25*671 + 0.5*875 + 0.9*273) / 1819)*100% = 46.78%