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平均真正波幅（ATR）由Welles.Wilder提出，用于评估市场波动的强弱程度。当波动率较高时，价格波动幅度较大；反之，波动率较低则表明价格在整理区间内运行，波幅较小。高波动的市场通常意味着更高的风险回报比，因为价格可能在短时间内迅速上涨或下跌。

平均真正波幅是真正波幅（TR）的n日移动平均值。真正波幅定义为以下三个绝对值中的最大值：1、当日最高价与最低价的差值；2、当日最高价与前一日收盘价的差值；3、前一日收盘价与当日最低价的差值。

作为辅助分析工具，平均真正波幅常以14天为标准周期，此外7天和20天也是常用的参数设置。