交易规则的精髓：拥有之后更需坚守执行
有些交易者重视K线，有些关注分时图，有些则依赖均线或技术指标，并把这些作为交易的核心依据。但这些做法往往只关注了局部，忽略了整体，就如同有人认为某国强大是因为拥有航空母舰，却不知其他国家也有航母，但很少有人说它们强大。
一个国家的强盛，背后往往有一套完善的规则体系，这套体系是在长期发展中逐步形成的。例如，健全的法律制度为社会发展提供了保障，对创新和知识产权的保护促进了科技进步，稳定的货币体系为经济繁荣奠定了基础，而强大的国防力量则是维护国家利益的后盾。这些因素相互配合，构成了综合实力的体现。
无论是航母、卫星、导弹，还是超级电脑，这些单项优势都不足以构成长久制胜的核心力量。即使把它们组合在一起，也不一定能形成稳固的支撑。同样，无论是K线、分时图、均线，还是盘口语言，这些技术工具本身并不能保证长期稳定盈利，即使将它们组合使用，也难以确保持续的获利能力。
那么，什么才是坚实可靠的力量呢？答案就是规则和系统。
规则是交易理念的核心，它决定了长期的优势或劣势，源源不断地输出所谓的“势”，也就是概率或可能性。
在期货市场中，大部分人是稳定亏损的，因为他们使用的规则具有稳定的劣势，即亏损的概率超过50%；还有一小部分人，时盈时亏，表现不稳定，原因是他们有时能坚持对自己有利的规则，有时则不能；只有极少数人能够稳定盈利，因为他们了解了市场的本质，建立了适合自己的交易规则和完整的交易系统，并且，最重要的是他们能够坚持执行这些规则。
因此，市场上有人采用日内波段交易法、5分钟动量交易法、日间短线交易法，或者选取长线某个阶段的波段交易法。使用这些方法的人很多，但能够稳定获利的始终是少数。这些少数派通过大量实践，最终明白：成败的关键不在于交易时间周期的长短，而在于是否选择了适合自己的周期，为之制定了有优势的规则，并长期坚持执行。
真相就是这么简单。
任何方法都不是完美的，每种方法都有其优势和劣势，追求完美交易方法的人最终会失望。稳定获利的交易者懂得发挥其优势的一面，回避劣势的一面，这就是“坚持有优势的规则”。只有明白这个道理，才能走上稳定获利之路。
要做到这一点，至少需要走三步：
1. 研究这种方法的优势和劣势，LMAX外汇平台并详尽地列出来；
2. 针对优势和劣势的每一条，制定相应的规则来扬长避短；
3. 将规则制度化，并坚持执行。
以长线交易为例，其优势和劣势可以这样分析。
长线交易的优势
1. 能充分发挥复利增长的优势，长期收益较为可观；
2. 可承载的资金量较大，几百万较为轻松，几千万也不是问题，几亿也能操作；
3. 手续费成本较低，可能只占盈利的1%以下；
4. 对进出场价格要求不严格，几档、十几档的变化不是问题，几十档的差异也可以接受，甚至超出预期上百档也能追进；
5. 止损一般控制在2%以内即可，可操作的时机较多，不局限于一两天的短期；
6. 止盈的要求类似止损，可操作的时机也较多；
7. 对胜率的要求不高，40%是较好的水平，30%可以接受，20%也能忍受，胜率的影响有限。
长线交易的劣势
1. 只有抓住大趋势才能盈利，没有趋势就没有机会，因此交易机会较少；
2. 盈利的主要部分可能来自一年中的一两笔关键交易，因此不能错过关键机会，LMAX外汇平台更不能做反，要求较高；
3. 对仓位管理要求严格，贸然重仓可能导致较大亏损；
4. 在行情震荡期，心理上会反复承受考验；
5. 达到止损位时必须止损，否则可能做错趋势，导致资金和机会双重损失；
6. 止盈不能依赖想象，只能等待趋势反转的信号，可能要忍受一定幅度的浮盈回吐。
了解了这些，虽然框架还不算完善，但总体方向已经清晰。现在就可以针对每条优势和劣势来制定规则：
规则一：仓位控制
根据劣势3、4、5，仓位控制不当会导致严重损失，也可能错失良机。因此，仓位控制是长线交易的核心。
为了避免资金受损，特制定以下细则：
1. 绝不使用重仓，最高仓位控制在20%以内；
2. 若亏损达到2%的止损线，无论任何情况都止损离场；
3. 当市场无趋势或震荡时，使用5%以下的资金试探市场；
4. 资金分为四部分：试探仓、准主力仓、主力仓、备用仓。试探仓用于测试行情强度；准主力仓用于验证做对时攻取第一目标利润；主力仓在有充分浮盈且机会较好时，赚取第二目标利润；备用仓一般不使用。
规则二：顺势交易
根据优势1-7和劣势1、2、6，只有顺势才能盈利，因此规则二应侧重于高概率抓住趋势，并充分利用趋势。
具体细则如下：
1. 大多数时间不持仓，或保持轻仓，LMAX外汇平台仓位在5%以下；
2. 当试探仓位出现2%以上的浮盈或亏损达到2%时，意味着价格单边运动可能达到5%左右，这通常表明市场可能存在趋势；
3. 只有当市场存在趋势，且潜在盈亏比在3:1以上时，才考虑加仓至5%-10%；只有浮盈达到持仓资金的50%时才考虑继续加仓；
4. 不臆测行情是否启动或结束，只依据客观的技术信号，进场和离场都以此为根据；
5. 进出场时机以长线行情经典的价格形态为主，包括“突破、头肩或底、技术背离”这三种，同时辅以多周期共振，如果日线、周线和月线共振，成功率会更高。
这两条规则、九条细则，会带来哪些优势呢？
1. 没有机会时不持仓，本金不承担风险；
2. 2%的止损规则能保证连续亏损七次后，本金仍可能保留约87%，而一旦做对一次，可能获利10%以上，两次就能弥补损失并有小盈，这是稳健的基础；
3. 通过试探仓进场，避免做错时亏损超过2%，降低了重亏风险；
4. 利用试探仓浮盈比例和经典价格形态这两个过滤条件，提高抓住趋势的可靠性，超过50%；
5. 在有充分浮盈时才加仓，保护本金，并在获利时放大盈利；
6. 进出场不依赖主观臆测，保证了系统的客观性，避免假趋势，并能在趋势中锁定主要利润。
此外，还有一些额外好处：
7. 仓位较轻，心态更平稳，对交易者的身心健康有益；
8. 操作次数少，交易强度低，一年可能只有几笔交易，指令次数不多，工作相对轻松。
采用这两条规则和九条细则，至少从操作层面来看，思路会清晰许多。能否做到，就靠自己去实践了。
你可以在实盘或模拟平台上测试这些规则。对于主观交易，建议用期货模拟软件进行测试，中长线策略可以在较短时间内验证多年的行情。
有规则的交易者和没有规则的交易者，两者之间的区别，就像前者是驾驶汽车，而后者是骑在公牛背上，这是本质的不同；至于汽车是奥迪还是奥拓，那是下一步的问题。
这里提供的只是一个框架，尚不能算作完整的交易系统，仅起到抛砖引玉的作用。有志于交易的朋友，可以根据自身需要，将其调整适应任意一种交易方法。